Чтение стакана требует понимания его структуры и терминологии. Биды и аски перечислены в разных столбцах с ценой, количеством и общей стоимостью ордеров. Спред спроса и предложения — это разница между самой высокой заявкой на покупку и самой низкой на продажу, отображающая рыночную ликвидность.
Трейдеры могут использовать книгу ордеров для определения уровней поддержки и сопротивления. Уровень поддержки — это цена, при которой существует значительный спрос на криптовалюту. Уровень сопротивления — цена, при которой существует значительное предложение криптовалюты.
Глубина рынка важна для трейдеров, потому что она может повлиять на цену криптовалюты. Предположим, что существует высокий спрос на актив, а глубина рынка невелика. Это значит, что ордеров на продажу на заданном уровне цены немного. В этом случае цена криптовалюты, вероятно, возрастет, поскольку покупатели конкурируют за ее покупку. И наоборот, если существует большое предложение криптовалюты, а глубина рынка невелика, это сигнализирует, что на данном уровне цены мало ордеров на покупку. Таким образом, цена криптовалюты, вероятно, снизится, поскольку продавцы конкурируют за ее продажу.
Биржевой стакан и принципы исполнения ордеров обычно одинаковые для всех бирж.
Как использовать стакан заявок в трейдинге?
Трейдеры используют книгу ордеров для осуществления сделок на основе своих торговых стратегий. Они могут размещать два типа ордеров: заявки на покупку и заявки на продажу. Некоторые трейдеры ориентируются на крупные ордера, выявляя ценовые уровни для торговли в узком ценовом диапазоне между бидами и асками. Стоит отметить, что торговля криптовалютой по стакану может стать ценным дополнением к техническому анализу и другим торговым стратегиям.
Ордер на покупку
Заявки на покупку на криптобирже — это инструкции, которые трейдеры отдают на покупку определенной криптовалюты по указанной или рыночной цене. Другими словами, ордер на покупку размещается трейдером, который хочет купить определенное количество криптовалюты по заранее определенной или рыночной цене.
Ордер на продажу
Ордер на продажу — это указание трейдера продать определенное количество криптовалюты по желаемой или рыночной цене. Когда ордер на продажу размещается на бирже, он становится частью книги ордеров криптобиржи.
Когда трейдер размещает ордер на продажу, он предлагает продать свою криптовалюту по определенной цене. Если покупатель готов купить криптовалюту по указанной цене или выше, то сделка будет совершена, и продавец получит взамен оговоренную сумму в фиатной валюте или другой криптовалюте.
Некоторые из ключевых показателей, которые анализируются во время анализа книги заказов, включают:
- Глубина книги ордеров относится к количеству ордеров на покупку и продажу на каждом ценовом уровне. Глубокая книга заявок указывает на высокий уровень ликвидности, а мелкая — на низкую ликвидность и потенциальную волатильность цен.
- Спред — разница между самым высоким ордером на покупку и самым низким ордером на продажу в стакане. Узкий спред между спросом и предложением указывает на сбалансированный рынок, в то время как широкий спред указывает на потенциальный ценовой дисбаланс и отсутствие интереса к активу.
- Объем на ценовых уровнях показывает величину давления покупателей или продавцов на разных ценовых уровнях. Высокий объем на определенном ценовом уровне предполагает значительный уровень поддержки или сопротивления для актива.
- Дисбаланс потока ордеров относится к соотношению заявок на покупку и продажу в книге ордеров. Высокая доля бидов к аскам указывает на бычий настрой, в то время как высокое соотношение асков к бидам означает медвежий настрой.
Анализ книги ордеров на криптовалюту может помочь определить потенциальные уровни поддержки и сопротивления, предсказать движение цены и принимать выгодные торговые решения. Торговля по стакану часто используется в сочетании с другими методами технического и фундаментального анализа, чтобы получить всестороннее представление о рынке.
Однако стакан на криптовалюту имеет некоторые ограничения. Крупные трейдеры или маркет-мейкеры могут манипулировать информацией в книге заказов, что может исказить реальный рыночный спрос и уровни предложения. Кроме того, книга ордеров дает лишь срез рынка за определенное время и может не отражать общие рыночные тенденции.