Ликвидность

Умный капитал всегда находится в поисках ликвидности

Ликвидность представляет собой открытый интерес покупателей и продавцов на рынке. Во время торговли трейдеры создают ликвидность, открывая позиции, выставляя отложенные ордера.

Ликвидность – это деньги, она определяется стоп-лоссами. Умный капитал всегда находится в поисках ликвидности с целью заполнения своих ордеров на покупку или продажу.

Розничные трейдеры (retail) не выступают основной целью для крупного капитала, так как это малый процент средств от общего оборота на рынке (~5%). Большие пулы ликвидности создаются банками и хэдж-фондами, только менее крупными: внебиржевой розничный сектор, банки нижнего уровня, инвестиционные банки, страховые фонды и т.д.

Виды ликвидности

Buy Stops Liquidity (BSL) – стоп-лоссы трейдеров, открывающих шорт позиции. Банки используют стопы на покупку для размещения ордеров на продажу.

Sell Stops Liquidity (SSL) – стоп-лоссы трейдеров, открывающих лонг позиции. Банки используют стопы на продажу для размещения ордеров на покупку.

Как искать Buy Stops Liquidity?

Выше каждого свинг хая есть стопы на покупку. Наибольшее скопление ордеров будет за значимыми максимумами, на них нужно ориентироваться в первую очередь.

  • Максимум предыдущего месяца (PMH - Previous Month High);
  • Максимум предыдущей недели (PWH - Previous Week High);
  • Максимум предыдущего дня (PDH - Previous Day High);
  • Старый максимум (Old High);
  • Максимум дня (HOD - High Of Day);
  • Равные максимумы (EQH - Equal Highs);
  • Нисходящие трендовые.

В первом примере обозначен свинг хай. Это может быть PMH, PWH, PDH, Old High, HOD.

Во втором примере равные максимумы. Не ищите идеальные EQH на одном уровне, они могут находиться рядом друг с другом.


Снятие ликвидности с максимума предыдущего месяца и смена тренда. Качественная сделка могла открываться на коррекции и формировании LH в премиум зоне, там же была аналогичная ситуация.


Снятие ликвидности с максимума предыдущей недели и старого максимума на нисходящем тренде, сформировался LH, после чего тренд продолжился в сторону обновления предыдущего LL.


После снятия равных максимумов и заполнения дисбаланса началась коррекция – возможность для открытия локальной шорт позиции. На младших таймфреймах сформировался Three Drives Pattern.

Восходящий тренд был сломан, после чего цена обновила равные максимумы и заполнила дисбаланс в рамках коррекции и формирования LH. Качественная сделка могла открываться на заполнении дисбаланса и на основе Three Tap Setup на младших таймфреймах.

Примечание

После снятия BSL цена будет разворачиваться в нисходящем направлении. Важно учитывать контекст, в котором происходит активация стоп- лоссов. Для большей эффективности работы обращайте внимание на значимые пулы ликвидности, которые находятся перед зоной сопротивления в премиум зоне. Снятием ликвидности не будет считаться выход цены за максимум на несколько пунктов.